Ⅰ 請問已知紅利率證券的期貨合約的遠期理論價格公式是怎麼來的
無套利原則。
就是說如果是公平價格的話，那麼你的期貨合約的收益率應該和市場無風險利率是一樣的。
否則就會有套利者出現，改變這個價格直到收益率等於市場無風險收益率再無套利的機會。
基本公式是連續復利的那個公式。exp代表的是連續復利。T-t是你持有這資產的時間。
假如標的資產提供年利率q的連續紅利收益率，就是說你在持有合約期間會得到一定的報酬，為了保證你在這個合約上的全部收益率等於無風險收益率。所以要用r-q。
Ⅱ 資產分析盈虧與收益率如何計算的
盈虧是根據每日的盈虧匯總而成，每日盈虧是根據每日持倉股票和交易股票的盈虧計算而來，收益率是根據盈虧以及成本比較得來
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Ⅲ 用支付已知收益率的定價公式可以計算所有類型的股指期貨的價格嗎
支付已知收益率的定價公式計算雙手。
Ⅳ 有6個股票進行資產組合分析，已知期望收益率，標准差，在EXCEL中計算相關系數，協方差。求具體公式
插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL
協方差：COVAR
Ⅳ 已知收益求年化收益率
年化收益率是把當前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）換算成年收益率來計算的，是一種理論收益率，並不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是萬分之一，則年化收益率是3.65﹪（平年是365天）。因為年化收益率是變動的，所以年收益率不一定和年化收益率相同。
你所說的1.0365%：其實可以算作萬分之一，具體的計算就按照萬分之一的365天復利計算即可
Ⅵ 已知某項資產收益率與市場組合收益率之間的相關系數為0.8
β=0.8*0.1*0.08/0.64%=1
Ⅶ 求解已知收益率x為1%，2%，3%，4%，5%，其對應概率為0.1，0.2，0.3，0.4，0.1
這個對應的概率怎麼加起來等於1.1呢？這不科學。各種概率的總和應該等於1，平均收益應該等於各收益乘相應的概率的代數和。
假設對應的概率是0.1，0.2，0.3，0.3，0.1，則平均收益=1*0.1+2*0.2+3*0.3+4*0.3+5*0.1=3.1，也就是說，平均收益應該是3.1%
Ⅷ 「某項資產的β系數＝該項資產的風險收益率/市場組合的風險收益率」是怎麼推導來的
根據資本資產定價模型：
某資產的收益率=無風險收益率+該資產β×（市場平均收益率-無風險收益率）
則某資產的貝塔=（該資產的收益率-無風險收益率）/（市場平均收益率-無風險收益率）=該資產的風險收益率/市場組合的風險收益率。
Ⅸ 已知某項資產收益率與市場組合收益率之間的協方差為0.48，市場組合收益率的方差為0.36，則該資產的β
本來就是除以標准差
Ⅹ 資產分析盈虧與收益率如何計算的
盈虧是根據每日的盈虧匯總而成，每日盈虧是根據每日持倉股票和交易股票的盈虧計算而來，收益率是根據盈虧以及成本比較得來
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