⑴ 期貨套利中的配比問題
一般是根據波動幅度*多少噸沒手來綜合考慮，再直接一點說就是等風險，如果上漲，正常情況下一個虧的應該近似等於另一個賺的，反過來也一樣
⑵ 據統計，炒股票10人中1人贏2人平7人輸。那請問，期貨呢
所謂「炒股票10人中1人贏2人平7人輸」只是一個民間說法大致描述了股市上盈利者寥寥無幾和虧損者比比皆是的的現狀，並不是真的說10%的盈利，20%恰好持平70%的人真的虧損，但1：2：7得到了市場大多數人的認可。
所以樓主問期貨交易者的贏、平、虧的比例，我也只能給你一個大致的比例，極度准確的數據。。。我想這個世界上是沒人知道的。
我個人的觀點是，期貨交易者的贏、平、虧的比例大致在40%：10%：50%左右，因為必須有對手盤多空雙方才能下單玩下去，盈虧比例理應在50：50，但實際上總有一部分人扣除掉手續費後是持平的。
順便說一句，股市上5年消滅一批散戶，期貨市場上3年就滅掉一批（其中很多人是從股市上轉戰而來的老股民。。。。）
⑶ 期貨是怎樣交易的
1、保持對於看好品種的中線持倉。
2、對上述品種的輕量級日內慣性操作，一般連跌兩波後做多，沖一波平倉;或連升兩波做空，跌一波平倉。當出現意外情況如出現單邊行情，或者止損， 或者換月反向開倉，並根據實際情況進行遠近的選擇及多空配比。
3、對於可能轉勢的品種如天膠，先選擇順勢開倉，在獲利情況下可當日平倉，如未獲利，則在收盤前換月鎖倉。
12、遠離無趨勢品種，尤其是與工業及新能源產業無關的品種。
13、對於方向明確的商品，敢於立即介入。
14、風險與收益並存，要獲利就必須敢於冒險，前提是在操作前盡可能多地了解介入品種的基本面及技術特徵。
15、短線交易可結合多周期共振確定買賣方向。例如：當15分鍾圖均線多頭排列，日線圖均線多頭排線，此時短線做多，然後持倉不動，當15分鍾圖均線空頭排列時，平盤止盈。
⑷ 中國期貨市場有多少年了從業人員多少虧與賺的比例多少
我國是從1990年開展期貨交易的，到現在是第17年了。
截止到2005年9月在協會登記的期貨從業人員大約有6270人,加上尚未登記的人員,全國期貨從業人員預計有10,000人左右。
你的最後一個問題我有點不明白，是不是指賺錢的把握有多大？問過了從事期貨的朋友，總體來講期貨賺錢的把握大概為50%，對有相當經驗的人來說，會再高一點。有些交易方式風險就小多了，有90%的盈利概率，小於5%的虧損可能，比如套利交易，風險小，收益穩定。
投資期貨賺到錢的人在70%左右，能夠得到較高的收益率的人在50%以下，畢竟投資期貨還是存在很大風險的，要是真的那麼好掙，大家都不幹別的全去投資期貨了。
⑸ 商品期貨套利怎麼計算套利配比
交易軟體上面，有自動計算配比的，按照市值自動配比成整數，蠻方便的。
⑹ T+0交易一般用作一、二級市場套利華泰柏瑞滬深300ETF T+0如何套利
華泰柏瑞滬深300ETF（510300）是如何實現T+0交易的？
這種基金是能同時在一二級市場上交易的，在一級市場上稱為申購贖回，二級市場上稱為買賣。
一級市場申購ETF份額時，是要用該ETF成份股股票+現金替代換ETF份額，贖回ETF份額時得到該ETF成份股股票+現金替代部分，申購贖回都有最小申贖單位，華泰柏瑞滬深300ETF最小申贖單位是90萬份。
二級市場買賣ETF份額時，就像買賣股票一樣，1手（100份）起。
T+0操作是藉助一二級市場實現的變相T+0，即當天買入的股票，可以用於申購ETF份額，該份額可以在二級市場上賣出拿到現金；當天買入的ETF份額，當天可以贖回，贖回得到的一籃子股票可以賣出。
基金管理人都會公布申贖清單，申購時具體哪些股票配多少，哪些可以現金替代都會公布。
另外單獨在二級市場買賣ETF還達不到T+0。
玩法1：網下現金認購
A女士以前買過開放式基金，現在聽說有T+0版滬深300ETF出來了，她可以直接到身邊的證券公司，按照日常購買開放式基金的流程認購T+0版華泰柏瑞滬深300ETF，每份1元，1000份起賣，加上不超過1%的手續費，准備1010元起，即可認購。
玩法2：網上現金認購
B先生以前經常打新股，想買T+0版滬深300ETF就更簡單了。他可以在4月24、25、26日三天中的任意一天，像平時打新股那樣，在券商處通過填寫認購委託單、電話委託、磁卡委託、網上委託等方式申報認購委託。認購代碼不能弄錯， T+0版華泰柏瑞滬深300ETF的認購代碼為510303，下單時要確認一下。
玩法3：網下股票認購
C公司過去曾持有一隻滬深300指數的成份股，現在不太看好這只股票的短期表現，又不願意拋售；在4月24、25、26日三天中的任意一天，C公司可在券商處辦理股票「換」T+0版滬深300ETF，單只股票1000股起換。
需要提醒大家的是，認購上交所上市的ETF，需具有上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶，推薦您使用A股賬戶。其中，兩種「網下」的認購方式，目前有銀河證券、申銀萬國[2.30 -0.43%]等49家較大的券商和華泰柏瑞基金可以辦理，具體的券商名單可以在基金公司網站查到；通過這49家券商辦理，您需提前將指定交易轉至該券商，賬戶開立當日不可辦理指定交易，變更指定交易券商當日亦不可進行認購，建議您盡早聯系券商，咨詢辦理。
玩法4：短期趨勢交易
D先生雖然沒時間認真研究上千隻股票，但一向發現自己在大趨勢、指數的研判上比較准。在T+0版華泰柏瑞滬深300ETF上市後的某日， D先生認為滬深300指數已到投資區域，短期里至少有10%的上漲空間。D先生的操作非常簡單，在滬深300指數到自己認為合適的區域時，在二級市場實時買入「300ETF(代碼：510300)」，1手(100份)起就能買(大約300元以內即可)，不需要像普通開放式基金那樣等到當天收盤後才知道自己的實際買入價格；再某日，D先生預計滬深300指數漲幅位已到位，D先生可在盤中賣出該ETF，賣出資金當天就能場內繼續使用，和股票交易一樣，交易成本更免了印花稅。
玩法5：「T+0」趨勢交易，規避隔夜風險
E先生是位有300萬元資金的中型客戶，T+0版華泰柏瑞滬深300ETF上市後，某日上午10點，E先生認為滬深300指數當前的點位偏低，就申購了T+0版滬深300ETF；當天下午2點時，滬深300指數突然大漲，E先生立刻就把前面申購的T+0版滬深300ETF在二級市場賣出。這種操作，收益主要來自市場波動，投資者可以利用T+0版滬深300ETF的優勢，捕捉市場每天的波動機會，進行反復多次交易，資金可日內循環使用。
玩法6：溢價套利
同樣還是E先生，在T+0版華泰柏瑞滬深300ETF上市後的某天，發現滬深300ETF的二級市場買賣價格，比按照這300隻股票的實時價格及權重配比計算出的當時的300ETF估計凈值(IOPV)要高，他當即買入了所需的一籃子股票(申購贖回清單在上交所網站、華泰柏瑞網站每個交易日披露)，加上其他所需的現金，實時申購T+0版滬深300 ETF，然後立刻就在二級市場以更高的價格賣出申購的ETF，套取溢價部分(價格高於凈值，且扣除交易成本部分)的收益。
玩法7：看空某停牌成份股
F先生是位資深大戶了，對股票頗有研究。T+0版滬深300ETF上市後，某日，滬深300指數某成份股停牌，F先生手中正好持有該股票，並預期將公布利空消息，F先生立刻買入所需的一籃子股票的其他股票，加上其他所需的現金，申購T+0版滬深300 ETF，然後立刻就在二級市場把申購的ETF賣出，順利地減持了這個看空的股票。
玩法8：看空某跌停成份股
同樣還是F先生，在T+0版滬深300ETF上市後，某日，滬深300指數中的某隻成份股已封跌停，F先生不幸恰好持有該股，並預期該股票在次交易日還會繼續大跌，F先生立刻買入所需的一籃子股票的其他股票(申購贖回清單在上交所網站、華泰柏瑞網站每個交易日披露)，加上所需的現金，申購T+0版滬深300 ETF，然後立刻就在二級市場把申購的ETF賣出，順利地減持了這個看空的股票。
玩法9：期現套利
G先生是一位參與了股指期貨市場的私募基金管理人。在T+0版華泰柏瑞滬深300ETF上市後，某日， 滬深300股指期貨合約的價格，比T+0版滬深300ETF的價格要高出不少，G先生當即買入所需的一籃子股票申購T+0版滬深300ETF，同時賣空等額的滬深300股指期貨合約；等到滬深300期指合約的價格和滬深300ETF的價格差異收窄後，G先生立刻利用T+0的機制，把當天申購的T+0版滬深300ETF賣出，同時平倉之前賣空的滬深300期指合約，完成這次套利。恰好，華泰柏瑞設計的T+0版滬深300ETF最小申購贖回單位對應3張股指期貨合約，匹配起來非常的方便。
⑺ 老師說期貨套期保值比率一般不為1，因為期貨和現貨漲幅可能不同，但是這樣不會產生套利嗎，漲幅不同難道
套保比例不為一，就是保多少的問題，根據每個企業不同市場來決定。