㈠ 什麼是股指期貨合約間的價差交易
股指期貨的價格應該與股指高度一致，但有時因為多空資金不平衡等原因，兩者出現偏差，此時對股指和股指期貨進行反向操作，賺取到價格從偏差恢復到一致這一變化所帶來的利潤
打個比方，市場蘋果（股指）每千克價格10元，期貨合約也應該是每千克十元
如果蘋果期貨每千克價格上漲到15元，那麼到交割期到來時，蘋果和蘋果期貨的價值勢必恢復到一致，也就是說而蘋果期貨的價格會下跌，因此買入蘋果，賣出蘋果期貨
如果蘋果期貨每千克價格下跌到8元，那麼蘋果期貨的價格會上漲已達到和蘋果的價格一致，因此賣出蘋果，買入蘋果期貨
㈡ 假設目前有 6 月、9 月和 12 月的期貨合約, 請問如何建立空頭蝶式價差交易
這個很簡單的，兩邊一樣，中間異 這個記好就OK的
㈢ 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解
套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。
如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。
(3)期貨合約的交易價差擴展閱讀
利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
㈣ 阻力合約,差價合約,期貨合約有什麼不同
你問的應該是主力合約吧
所謂主力合約指的是成交量最大的合約。因為它是市場上最活躍的合約，所有投機者基本上都在參與這個合約。也有說法是主力合約是持倉量最大的合約，因為通常來講，持倉量最大的合約也是成交量最大的合約。
差價合約（Contracts for Difference ，CFD）可以反映股票或指數的價格變化並提供價格變動所帶來的盈利或虧損，而無須實際擁有股票或指數期貨。差價合約CFD是用保證金交易的，同股票實物交易一樣，盈利或虧損是由您的買入和賣出價格決定的，差價合約CFD相對傳統股票實物交易具有很多優勢。
期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。雙方同意將來交易時使用的價格稱為期貨價格。雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。雙方同意交換的資產稱為「標的」。如果投資者通過買入期貨合約（即同意在將來日期買入）在市場上取得一個頭寸，稱多頭頭寸或在期貨上做多。相反，如果投資者取得的頭寸是賣出期貨合約（即承擔將來賣出的合約責任），稱空頭頭寸或在期貨上做空。
㈤ 期貨在盤中交易可以賺取差價，還有主力合約什麼意思
期貨主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下，持倉量最大的合約成交量也最大。
1、例如，螺紋鋼1601合約是當前成交量最大的合約，那麼螺紋鋼1601就是當前的主力合約。
2、期貨主力合約是市場上最活躍的合約，也是最容易成交的合約，所以投機者基本上都在參與主力合約進行交易。
3、需要注意的是，期貨與股票不同，因為期貨合約到合約最後交易日後就要交割，所以期貨主力合約的生存周期是有限的，會隨著時間推移而向後面的合約推移變換，也就是平時我們所說的換月。
㈥ 如何解釋期權的跨式價差交易合約
問題一：鐵鷹式期權
回答：是很常用的非方向性策略。構建鐵鷹價差期權的基礎是出售一份價外看漲期權合約和一份價外看跌期權，這兩份合約的執行價格相同，並且執行價格等於期貨或股票價格變化區間的平均值，為了給這些空頭頭寸提供保障，購買一份價外看漲期權合約和一份價外看跌期權合約，並且這兩份合約的執行價格和期貨價格之間的差值更大。以上所有的期權合約都具有相同的到期時間。由於期權多頭的購買價格低於期權的空頭出售價格，應此鐵鷹價差交易產生了凈收益。
鐵鷹價差期權還有另一種解釋方法，即它是兩份多頭價差期權（買低賣高）的組合。牛市看跌價差期權是通過執行價格接近期貨或股票價格的最小值的看跌期權合約空頭構建的，熊市看漲價差期權是通過執行價格接近期貨或股票最大值的看漲期權空頭來實現的，這兩種價差期權都有相同的到期時間，這兩份垂直價差期權的收益之和就等於鐵鷹價差期權交易的總收益。
問題二：蝶式價差期權
回答：典型的低成本、低風險、高杠桿的交易，缺點在於對於盈利所對應的價格區間有限。最經常使用的策略是使期權合約的執行價格成為股票或期貨價格的變化目標，蝶式價差期權交易也有一些變形，盡管這些變化通常都會給交易帶來額外的風險。他還有一種不平衡的形式，目的就是要從股票或者期貨價格的單向變化中受益。
問題三：日歷價差期權
回答：也被稱為「水平價差期權交易」，當期貨價格在合理的相對有限空間變動的時候，這些期權交易就能產生更加理想的結果。交易過程就是買入一份遠期的期權合約同時賣出一份近期的期權合約。這兩份期權合約的執行價格相同，且此執行價格是在進行期權交易的時候最接近期貨價格的。當日歷價差期權交易進行得順利的時候，賣出的期權合約最終在期權合約到期的時候就變得有價值，而股票或期貨價格卻幾乎沒發生變化。這就降低了買入期權合約的成本。，因此買入的期權合約就可以出售獲得收益，或留待將來交易。
㈦ 什麼是股指期貨價差交易
你好，
投資者經常利用不同市場之間的差價進行套利交易，即利用預期的一個市場相對於另一市場的表現的差別。
㈧ 如何實現價差交易
價差交易，又叫套利交易，套利指的是在買入或賣出某種電子交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約。套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化，在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易，以期望價差發生變化而獲利的交易行為。
價差交易，又叫套利交易，是一種通過相關的期貨合約或者期現品種等商品、金融產品及它們的衍生品之間的價差波動來獲取利潤的交易方法，名為套利，其本質仍然是投機，但多數教材及著作稱其風險低收益穩定。
價差交易亦指利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易（Spread Trading）。
期貨合約里，不論是農產品，金屬，能源化工，還是金融產品，因其有交割這一手段，其價格總是在一個區間里波動，和現貨的價格趨勢是一致的，但因短期的資金在多空雙方的分配不平衡，會導致偶爾出現價格發生偏離，這時就出現了套利的機會。
㈨ 幫忙解釋一下期貨里的價差交易和套利交易！謝謝！
套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。
-----《期貨市場教程》第八章第一節套利概述