1. 如何利用期貨，遠期，期權等來對沖市場風險，說一種即可！謝謝
你感覺你手裡的東西以後要掉價，那就在期貨市場上買這種東西的空單，結果過了一陣真的掉價了，好了，你手裡的東西便宜了，但是在期貨市場里你的空單就掙錢了，相互抵消以後你就對沖了市場風險了
2. 遠期交易或期貨對沖無法完全規避風險的原因是什麼
理論上是可以完全對沖的。現實中可能因為找不到以現貨為標的的遠期或期貨合約，或是現貨的交割期（持有期）跟遠期或期貨合約的到期日不同，就產生了所謂的基差風險，導致無法完全套保。
3. 期貨後續培訓 鉛鋅企業如何做好保值及套利的答案哪位有
套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。 套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
4. 如何利用期貨期權來對沖風險
因為做空看漲期權實際是看跌股指期貨，因為股指漲了的話期權賣方實際可能面臨虧損，所以買入股指期貨可以對沖風險！
5. 期貨怎麼對沖風險舉個例子
這個有些復雜，你只有了解風險才能對沖。買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。比如買入價格較低的小麥並賣出價格較高的玉米，這需要對數據和市場供需狀況研究清楚才行。
6. 為什麼說期貨市場是對沖風險的制度安排
期貨的基本功能是價格發現和套期保值。
通俗地說，就是定價和對沖風險。
至於為什麼對沖風險，打個比方，你是玉米生產商，如果你預計下個月玉米價格會下跌，你可以在期貨市場賣出數量相等的玉米期貨合約。
到了下個月的時候，玉米價格真的下降了，實物生意場你虧本了，但是期貨市場你盈利了，兩者對沖，所以期貨可以幫助現貨商起到風險轉移的作用。
7. 期貨對沖有何風險如何規避
期貨對沖的風險有：一、佔用雙倍資金，資金的使用效率低，增加爆倉及機會風險；二、心理壓力風險，由於持雙向，你可能會考慮漲跌兩面，有可能出現最後該平的沒有平掉，沒有平的繼續虧損的情況。
做期貨主要是判斷大趨勢，一般資金沒有必要做對沖的，不是莊家萬不要玩對沖。希望對你有幫助。
8. 期貨是保值怎麼可能盈利，不就是對沖抵消風險嗎對沖還能盈利
期貨的既可以套期保值，也可以投機賺差價！
套期保值：交易者配合在現貨市場的買賣，在期貨市場買進或賣出與現貨市場交易品種、數量相同，但方向相反的期貨合同，以期在未來某一時間通過賣出或買進此期貨合同來補償因現貨市場價格變動帶來的實際價格風險。這就是所謂的對沖
投機：投機指根據對市場的判斷，把握機會，利用市場出現的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。
兩者應該說 根本的區別在於盈利的方式不同
套保應該說 ：穩重求利
投機：單方面求暴利，可能大虧，也可能贏很多
我是做期貨投機的，每天賺的還可以，望採納