㈠ 為什麼期貨都炒作5月與9月的合約
你說的是大豆吧
大豆5月河9月相對其他合約活躍是因為相對炒作題材較為豐富
5月合約比較1關注南美的基本面因素，南美大豆基本上到5月後就收割了，所以5月合約比較關注南美的天氣，另外5月合約不像1月合約有沉重的現貨壓力，所以一旦有題材就容易炒作。
9月合約，是現貨庫存最少的時候，多頭願意以此作為對空頭發難的合約，讓空頭沒有辦法組織足夠的貨源。
㈡ 期貨 一定要到交割日那天才可以實物交割嗎，比如九月份的合約我可以在八月份進行交割嗎，我以為不可以的
游戲是要有規則的，定好了規則就必須嚴格執行。有規則在那，你再問為什麼不能那樣，這樣問題就顯得很幼稚了。不同的合約對應不同的交割月份，這也是規則，實在沒有什麼解釋的方法，或者說其實是因為你對期貨的基本概念都不了解所以才問這種問題。
㈢ 期貨，我如果要是想拿個一年半載的話，我應該選哪個時間的合約是選遠期合約嗎，比如明年9月到期的合約
期貨，我如果要是想拿個一年半載的話，我應該選哪個時間的合約？是選遠期合約嗎，比如明年9月到期的合約 期貨，我如果要是想拿個一年半載的話，我應該選哪個時間的合約？是選遠期合約嗎，比如明年9月到期的合約
㈣ 期貨的合約月份指的是什麼
比如說股指期貨九月份合約 IF1009,就是指交割月份是2010年9月的合約.如過你現在做一手，到九月的第三個周五就到期了。
㈤ 期貨合約周期 指的是什麼
周期就是時間，三個月，每個品種都有合約，比如黃金，就有1712 1801 1802等，目前主力合約是1712
㈥ 為什麼期貨主力合約是1、5、9月份
主要與品種季節性周期有關
㈦ 為什麼很多商品期貨合約的主力合約都是在每年的1月、5月和9月
這一點不是完全確定的，每一個品種都有細微的差別，按照理論上來說，一般近月合約成交量和持倉量會大一些，成為主力合約。比方說目前1809的合約屬於主力合約，但是由於現在9月快到了，很多品種的主力合約賺到了1901，但是卻不是1810、1811等。
這種現象就是題主所提到的跨月主力合約。
主要還是因為期貨與股票不同，期貨交易的是合約，是有時間限制的，到期就得交割，而大多數的期貨交易不會進行實物交割。也就是說，到期之前就得換成其他的合約。如果每個月都得換合約，那麼在操作成本上就會很高，同時也有可能會影響最後的利潤，所以盡量不要過於頻繁的交換合約。
那麼為什麼是1、5、9月呢？
1月是消費旺季之前，東西方的節日基本上都集中在年底，所以，這個時候往往是消費的旺季，行情會比較好；
5
月和9月往往是農產品的收獲期；
㈧ 期貨合同季月是3月、6月、9月、12月，這樣的設定有什麼原因嗎它們與財報季度類似，兩者之間是否有關系
期貨那來的財報？3、6、9、12月份合同無非是代表合約月而己，這都是期貨品種上市時設定的合約而已。
㈨ 為什麼很多期貨合約都是1,5,9月的資金流最多的是不是所有中國期貨都是如此
可以說這是一種習慣，你硬要分析的話因素也可能很多，但是都只是理論上說說而已，主要還是習慣。
㈩ 期貨中，季月是什麼意思
所謂季月就是3月、6月、9月、12月。指每季的最後一月。
各交易所規定的股指期貨合約月份有所不同，一般來說，大多數國家的股指期貨的合約月份分別有3月、6月、9月及12月，或者近期月份合約加遠期季月。恆生股指期貨的合約月份是現月、下月及接下來的兩個季月。例如，在2007年1月17日，共有1月、2月、3月、6月四個期貨合約同時掛牌交易。
股指期貨合約，中國金融交易所規定：股指期貨上市是4個合約，當月，下月和後兩個季月。
(10)期貨九月合約擴展閱讀：
主要特點
1、期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
參考資料：網路-合約月份