① 滬深300股指期貨買賣價格是怎麼定的
滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的12%。
滬深300股指期貨
上市當日合約交易保證金：
5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNDc3Nzg0.html
http://www.cffex.com.cn/tzzfw/tzzfzjy/fzhygz/201003/t20100319_8179.html
第十五條 每一合約的合約乘數為每點人民幣300元。合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。
第十六條 合約交易的最小變動價位是0.2點指數點，交易報價指數點須為0.2點的整數倍。
第四十條 期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：
當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)×合約乘數
② 股指期貨有集合競價嗎請舉例說明股指期貨的價格是如何由買五賣五決定的
參考股指期貨競價規則說明：
http://xiedong1016.blog.163.com/blog/static/3519392720114183431705/
③ 股指期貨賣價和買價是在買賣多單還是空單
買價是多單或是空單平倉單 賣價是空單或是多單平倉單
④ 股指期貨買價和賣價是怎麼定的
股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。對股指期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。
同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這產的。
為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，並假定：
（1）、投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合（即二者在組合比例、股指的「價值」與股票組合的市值方面都完全一致）；
（2）、投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資；
（3）、賣出一份股指期貨合約；
（4）、持有股票組合至股指期貨合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資；
（5）、在股指期貨合約交割日立即全部賣出股票組合；
（6）、對股指期貨合約進行現金結算；
（7）、用賣出股票和平倉的期貨合約收入來償還原先的借款。
假定在1999年10月27日某種股票市場指數為2669.8點，每個點「值」25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均收益率為3.5%；2000年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最後交易日為2000年的3月19日，投資的持有期為143天，市場上借貸資金的利率為6%。再假設該指數在5個月期間內上升了，並且在3月19日收盤時收在2900點，即該指數上升了8.62%。這時，按照我們的假設，股票組合的價值也會上升同樣的幅度，達到72500美元。
按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。
然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，由於股票價格的上升得到的凈收益為（72500-66745）=5755美元，在這期間獲得的股息收入大約為915.2美元，兩項收入合計6670.2美元。
再看一下其借款成本。在利率為6%的條件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大約是1569美元，再加上投資期貨的損失5100美元，兩項合計6669美元。
⑤ 股指期貨下單時買開、買平、賣開、賣平什麼意思
1、買開：是指下單時買入多單，也就是對指數看多、看漲。
2、買平：是指下單時把買入的多單賣出。
3、賣開：是指下單時買入空單，也就是對指數看空、看跌。
4、賣平：是指下單時把買入的空單賣出。
股指期貨成交價是由買賣雙方通過公開競價，按照價格優先和時間優先的原則生成的公平、合理的價格，它是由市場供需決定的，反映了市場參與者對價格的預期。多頭認為期貨合約價格會漲，所以會買進。相反，空頭認為期貨合約價格以後會下跌，所以才賣出。
(5)股指期貨買價賣價擴展閱讀
期權有看漲期權和看跌期權之分。
1、操縱市場者利用資金或實物優勢，在期貨市場上大量賣出某種期貨合約，使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠承接實物的能力。從而使期貨市場的價格急劇下跌，迫使投機多頭以低價位賣出持有的合約認賠出局，或出於資金實力接貨而受到違約罰款，從而牟取暴利。
2、在一些小品種的期貨交易中，當操縱市場者預期可供交割的現貨商品不足時，即憑借資金優勢在期貨市場建立足夠的多頭持倉以拉高期貨價格，同時大量收購和囤積可用於交割的實物，於是現貨市場的價格同時升高。
這樣當合約臨近交割時，追使空頭會員和客戶要麼以高價買回期貨合約認賠平倉出局；要麼以高價買入現貨進行實物交割，甚至因無法交出實物而受到違約罰款，這樣多頭頭寸持有者即可從中牟取暴利。
⑥ 股指期貨中，買入的對手價是指買一還是賣一
你買的就是對方賣的，就是你吃掉對方的賣一的貨
⑦ 股指期貨是怎樣定價的
對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這產的。為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，並假定：
(1)投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的「價值」與股票組合的市值方面都完全一致);
(2)投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資;
(3)賣出一份股指期貨合約;
(4)持有股票組合至股指期貨合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資;
(5)在股指期貨合約交割日立即全部賣出股票組合;
(6)對股指期貨合約進行現金結算。