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股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

以下不影響滬深300股指期貨持有成本理論價格的是

發布時間: 2021-05-23 14:44:20

『壹』 滬深300股指期貨合約可能出現的成交價是下列哪個 2705.8 2708.5 2713.2 2713.6

滬深300股指期貨價格最小變動單位是0.2,尾數是0.2或0.2的整數倍都是正確的

『貳』 一道關於股指期貨的題

為了避免過分炒作,股指期貨的入市門檻較高,每手合約的價值定的比較高,是股指的點數×300元,所以若滬深300股指期貨某個合約報價為3000點,則1手合約的價值為(90)萬元。

期貨是保證金制,保證金一般是合約價值的5%-20%,股指合約的保證金比率定的比較高,交易所收取12%,期貨公司一般收15%-20%。
所以如果在滬深300股指期貨合約報價為3000點時,則1手合約的價值為(90)萬元。1手合約的保證金為(13.5-18)萬元。

『叄』 股指期貨的理論價格

股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導。
根據定義,基差=現貨價格-期貨價格,也即:基差=(現貨價格-期貨理論價格)-(期貨價格-期貨理論價格)。前一部分可以稱為理論基差,主要來源於持有成本(不考慮交易成本等);後一部分可以稱為價值基差,主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此,在正常情況下,在合約到期前理論基差必然存在,而價值基差不一定存在;事實上,在市場均衡的情況下,價值基差為零。
所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本,即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格,S表示現貨資產的市場價格,r表示融資年利率,y表示持有現貨資產而取得的年收益率,△t表示距合約到期的天數,在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為:
F=S*[1+(r-y)*△t /360]
舉例說明。假設滬深300股票指數為1800點,一年期融資利率5%,持有現貨的年收益率2%,以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天,則該合約的理論價格為:1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5點。

『肆』 強制減倉制度規定,同一客戶在同一合約上雙向持倉的,其( )制減倉計算,其餘平倉報單與其反向持倉自動對

我了個去。。你是把期貨從業資格證的考題都拿來了吧

『伍』 股指期貨的兩個問題

1d
2d
希望採納、

『陸』 一般來說 以下哪種情況是對滬深300股指期貨有利好作用

股指期貨也是受市場影響,如果經濟下滑,可能會利空,但是歸根結底也不會好到哪裡去。
印花稅提高很明顯就是股指期貨利空了。

『柒』 關於滬深300股指期貨的問題

個人建議:
1研讀下以滬深300股指期貨為主題的相關文獻,獲得對滬深300股指期貨的初步認識;
2研讀下滬深300股指期貨的實證分析文獻,看看需要哪些數據分析
3根據自己論文寫作需要收集對應數據
4利用eviews進行實證分析,估計要做ADF單位檢驗、協整分析和格蘭傑因果分析。

『捌』 期貨知識

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