㈠ 求解！美國和中國利率8%和12%,即期匯率是1:2,12個月遠期匯率1:2.1 , 套利者能否套匯
根據利率平價得出的遠期價格公式為：
遠期匯率=Spot + Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)
其中Spot為即期匯率，R1為人民幣匯率，R2為美元匯率。
理論遠期匯率=2 + 2 * ( 12% - 8% )/)( 1+8% )=2.0741
因為遠期匯率和理論遠期匯率存在差異，因此可以套利。
因為理論遠期匯率低於實際遠期匯率，因此客戶可以通過即期買入美元賣出人民幣，遠期賣出遠期美元買入人民幣進行套利，期限為12個月。
㈡ 關於匯率和套利的一道題！在線等待答案！
可套利。計算過程如下：現100萬美元可兌換511038.43英鎊，按8%年利，6個月後本息合計531479.97英鎊，6個月後英鎊貼水0.0122，即1英鎊兌換1.9446美元，共計兌換1033515.94美元，而100萬美元存6個月本息和為1030000，高於美元存款本息3515.94美元。（以上沒有考慮手續費）
㈢ 考試考試！國際金融計算題：套利相關。遠期匯率
貼水率=（2.7270-2.7100）/2.7270
你做的沒問題
第二道題和第一道同理設3個月遠期匯率為Y，1000英鎊
1000+1000X0.095/4=（1971+1971X0.07/4）/Y
X=1.9590
貼水120點
㈣ 國際金融問題。匯率升水貼水。無風險套利。
1、即期匯率GBP/USD=2，期初1英鎊等價於2美元，1英鎊存3個月，本息為1×(1+12%/4)=1.03英鎊，2美元存3個月，本息為2×(1+10%/4)=2.05美元，根據利率平價原理，3個月後的1.03英鎊和2.05美元等價，3個月遠期GBP/USD=2.05/1.03=1.9903,遠期掉期點=1.9903-2=-97點。
1、GBP/USD遠期貼水，貼水點為97點，貼水比例=0.0097/2=0.485%
2、期初GBP/USD=2，按市場利率差計算，3個月理論遠期匯率=1.9951，實際匯率為1.99，3個月遠期英鎊被低估。投資者可採用即期賣出英鎊，遠期買入英鎊的方式，進行套利。投資者按2的匯率即期賣出英鎊買入200萬美元，進行美元存款，3個月後可得本息2O2萬美元，同時按1.9940的匯率買入3個月遠期英鎊，到期交割時，可得英鎊=202/1.9940=101.303912萬英鎊。如果100萬英鎊直接存定期，可得101.25萬英鎊，無風險套利收入=101.303912-101.25=539.12英鎊
㈤ 外匯如何進行套利交易
國際外匯市場近十年來交易量快速地遞增，每天的成交量高達6萬億美元，其中不可忽略的一個重要原因就是在於套利交易。套利交易運用了大量的交易模型，透過演算法交易來創造套利空間，也使得一般投資人進行外匯操作的難度大增，但若能了解套利交易的一些基礎思維，那麼對於外匯投資，也將會有很大的幫助。
杠桿式外匯中如何運用套利交易？匯查查告訴你：
套利交易策略在杠桿交易中非常有效，一般而言，在1:100的杠桿下（大多數ECN外匯經紀商都提供這一杠桿），套利交易策略將在一年內從2%的利差中賺取200%的收入。
但不得忽視的是，套利交易策略仍然存在很多缺點。這種策略主要適用於市場穩定，且不存在利率大幅變動的前提條件。事實是，如果高收益貨幣價格下跌，掉期的外匯損失將超過利潤。此外，即使總體經濟情緒是積極的，也不能保證發行貨幣的國家的形勢將有利於增長。此外，套利交易處分略並不適用於剝頭皮交易者以及日內交易者，其最適合的是波段交易者。
最值得注意的是，「將人民幣兌換成美元，然後再換成日元」這一種模式，鑒於交易成本，價差變動過快，對於零售投交易者而言，很難做到。但你也不要氣餒，你可以通過另一種方式進行盈利——倉息套利。在這種情況下，你只需要找到合適外匯交易商即可。
所謂「倉息」就是買賣貨幣在持有過結算時間，產生的隔夜利息，以普通交易員通常用來倉息套利的外匯貨幣對AUDUSD（澳元/美元）為例，在某交易商平台，買入1手AUDUSD的隔夜倉息為+6.4美元，就是交易商付給你6.4美元；賣出1手AUDUSD的隔夜倉息是-8.8美元，也就是你付給交易商8.8美元。外匯交易1手的標准合約就是10萬基礎貨幣，例如AUDUSD，1手就是10萬澳元的合約，沒錯現在前面的貨幣，這里是AUD澳元是基礎貨幣。
如果你要套倉息，你要找到符合以下幾個條件的交易商：
1. 點差盡量低：所謂「點差」就是「買入價格與賣出價格的差值」，這是你的交易成本。下圖AUDUSD種，AUDUSD買價0.93933-賣價0.93918=0.00015，這是採用五位報價，即小數點後五位的交易商，我們稱其點差是15個點。也有四位報價的交易商，那麼可以說它點差是1.5個點。
AUDUSD的點差15已經算是很低的了，通常AUDUSD的點差會到20個點左右。還有一個要注意的，點差通常分為固定點差和浮動點差，固定點差就是點差值固定不變，浮動點差就是點差值在一個區域內變動，建議選擇固定點差的交易商賬戶。
2. 杠桿盡量高：所謂杠桿就是資金的放大倍數。交易商會提供100到1000倍不等的杠桿。1手AUDUSD合約，如果不使用杠桿，你需要100,000澳元（通常摺合成美元顯示），如果使用100倍杠桿，就只需要1,000澳元做保證金；如果使用300倍杠桿，就只需要333澳元做保證金。
注意：只要不濫用杠桿，用大比例杠桿能建倉多少建倉多少，那麼杠桿大小和風險無太大關系。
3. 強制平倉率盡量低：所謂強制平倉率即一個保證金率低於最低值，低於這個值，持倉合約就和因為保證金不足而不交易商強行平倉。常見的強制平倉率有100%、20%這兩檔，當然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。
4. 資金調動方便：這個不僅影響利潤率，也影響資金安全。
5. 平台出入金匯差低：這個影響的也是利潤率。
㈥ 套利組合滿足那些條件才有存在的可能
套利空間必須大於必要的費用。
㈦ 銀行應如何套利遠期匯率與理論值的比較
理論上，馬克利率高於美元利率4%，也就是套利可獲利4%，根據利率平價理論，遠期匯率美元升值4%，當遠期美元升值大於4%時，利差套取率會低於低利率貨幣的升值率，即期買入低利率貨幣有利。否則，遠期美元升值率低於4%，即期買入高利率貨幣有利。
本例沒有說明遠期的期限，以一年期為例，遠期理論匯率應該是：1.8*1.04＝1.872
㈧ 期權和遠期外匯合約組合的好處
這個問題的解答主要是要弄懂遠期合約和期權的關系：期權屬於標准化的遠期合約，期權是到期時以敲定價格買或者賣標的資產，而遠期合約是在約定時間，以敲定價格必須買或者賣某種標的資產。期權賦予的是一種權利；而遠期合約是必須要進行的交易。
遠期外匯期權和期貨外匯期權的區別在於：前者是非標准化合約，不在交易所交易，無需繳納保證金；後者是交易所交易的標准化合約，需要繳納一定的保證金。
而外匯期權與前兩者的區別在於，外匯期權是賦予投資者在將來決定是否買入或賣出外匯的一種權利，在到期時如果執行期權有利於投資者那麼就執行，否則就不執行。而前兩者在到期時必須執行期貨/遠期合約，無論在到期時執行合約是否對投資者有利。
㈨ 如何套利當遠期匯率為多少時無套利機會
匯率不變情況下，由於利率差的存在可以套利，做法：借人民幣即兌換成美元，進行美元投資，到期時，美元投資本利收回再兌換成人民幣，減去借人民幣的本利，即為收益，理論上收益為利差1%。
根據利率平價理論，當利率高的貨幣貶值，貶值率與利差一致的時候就沒有套利的機會了，本例中以一年期為例，理論上當遠期匯率＝6.6*（1-1%）＝6.534時無套利機會
㈩ 拋補利息套利中的遠期匯率如何計算
拋後隨機可算