『壹』 關於遠期匯率的報價方法
1.USD1=HKD7.8520/25是銀行的一個匯率報價,在報價中,同時報出兩個價格,一個買入價,一個是賣出價.數字小的在前,是銀行(確切地說應該是報價方,因為銀行也可能作為詢價方向另外的經紀人買賣外匯)買入單位基準貨幣應付的報價貨幣數(該例中是銀行買入1英鎊付7.8520港幣);數字大的則為銀行賣出單位報價貨幣(英鎊)應該收進的報價貨幣數,收進多,支出少,差額為銀行費用加利潤.
2.在匯率表示中,如果基準貨幣為1,一般都為小數點後四位,如果基準貨幣為100(如我國以100外幣作為外幣基準單位)小數後為二位,日元/里拉等除外,這樣小數點後第四位變動一個數,稱為變動一點.一個月遠期差價50/55,是指遠期價格上升50/55點.
3.作為一種報價慣例,遠期貼水時,即基準貨幣貶值,在遠期點數報價時大數在前,小數在後,因此在即期與遠期的換算時,前大後小往下減.反之,則為加.加或減後的結果是遠期匯率買入價與賣出價的差價比即期有所擴大,因為銀行在遠期交易中,將風險管理和貨幣的時間價值考慮在內,獲得較高的差價是除了費用加利潤外,還要取得風險管理費和貨幣的時間價值補償.
『貳』 關於遠期匯率的公式，懵了。。。
F=S*(1+R本國)/（1+R外國）
6個月遠期 8.2*（1+1.5％/2）/（1+4％/2）＝8.10
一年遠期 8.2*（1+2％）/（1+4.5％）＝8
『叄』 遠期匯率怎麼計算
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）
一個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元升值。
三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
(3)5遠期匯率的定價公式擴展閱讀：
遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。
一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。
遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。
『肆』 遠期匯率的計算怎麼算呢
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元升值。
三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
(4)5遠期匯率的定價公式擴展閱讀：
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。
若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。
『伍』 遠期外匯買價公式怎麼理解
就是掉期點罷了，幹嘛說的這么復雜。
遠期＝即期+掉期點
『陸』 告訴你即期匯率和遠期匯率范圍,怎麼算購買遠期的價格
遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水） 一個月遠期匯率為：56/45 由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以： 一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05 相比之下，美元貶值，日元升值。 三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可,也可以用NETX操作。
『柒』 遠期匯率的RMB匯率
央行表示會進一步增強人民幣匯率彈性，發揮市場供求在 人民幣匯率形成中的基礎性作用，完善有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣兌美元的匯率水平已經突破7.79關口，創歷史新高，相比匯改前，人民幣對美元 累計升值幅度已超過5.88%。關於匯率波動以及實際升值幅度路徑的討論可謂汗牛充棟，但是， 關於境內外市場的互動卻是一個「盲點」。這個盲點可能來源於某種尷尬：即境外的判斷始終 走在我們的前面，境內所決定的匯率價格並沒有表現出本土信息優勢。
境外市場對人民幣匯率的代表是NDF，NDF目前的日均交易量已經做到了6億美元左右，大約 在亞洲外匯市場排名第三，其市場規模和地位進步神速。NDF，即所謂 的非交割遠期外匯合約。簡單地說，就是在中國實施外匯管制的情況下，境外投資（投機）者 不能直接參與國內的匯率交易，在境外離岸市場進行「交割」，由於他們不好弄到「人民幣」貨幣實體（中國有強制結售匯制度），於是就采 用了一種「無人民幣本金」的交割方式，交割的對象是約定匯率與即期匯率之差額，而這個差 額是以遍布世界的美元來進行支付的。
中國境內的遠期匯率市場建立於2005年8月10日，中國央行讓符合條件的市場主體開展遠期外匯交易，並允許具備一定資格的主體開展掉期交易。央行遵循自由化精神，將決定權下放給 各商業銀行，央行不提供任何匯率遠期的定價公式。四大國有商業銀行則構成匯率協調和報價小組，主導境內遠期匯率價格的形成。
於是，由於匯率管制境內外形成了不同的遠期匯率市場，那麼NDF和境內的遠期匯率之間的 關系就非常耐人尋味。如果國內遠期匯率引導NDF，「境內引導境外」是合理的常態，其理論支 持來自Kaen和Hachey，Hartman和Swanson的研究，他們考察了美國國內利率引導離岸市場利率的情況，提出了著名的「境內優先說」，即境內相比於離岸來說，享有本土的信息優勢，信息 傳遞的方向是服從信息在地理學的逐層擴散，信息的箭頭方向是從境內到境外。但是，在人民幣匯率上，外匯管制弱化了本土信息優勢的功能，NDF一直充當了匯率波動引 導者的角色。在匯改之前，境內匯率市場基本上沒有任何價值：銀行強制性結售匯削弱了主體 的機動性，再加上銀行間外匯市場是封閉的，境內的市場匯率包含的信息很少，不具備價格發 現功能。匯改之後，境內匯率市場本土優勢顯現，境內的即期匯率開始引導1月期的NDF，但1年 期NDF對即期匯率不存在引導功能（說明NDF的交易者基本上賭人民幣單向快速升值）。另外， NDF比境內遠期要更准確地從事「價格發現」。值得注意的是，在投機資本的驅動指標上，NDF對熱 錢的風向標作用明顯不斷增強，同時，匯率市場要越來越看重NDF在人民幣匯率問題上的位置和 沖擊的力度。
減弱「引導權之爭」最重要的辦法是採用漸進的方式打通境內外兩個市場，例如讓國內的企 業投資境外的產品來規避匯率風險，並吸引境外投資者購買境內的匯率產品（加大境內遠期市場的交易量和市場深度）。不過，這需要時間。對於中國央行來說，可以考慮接納並讓境外向國內的遠期匯 率「回歸」。例如，中國央行可以效仿過去韓國的做法，成立專門小組， 關注NDF的市場動態，編制NDF的信息，該信息可以幫助央行利用匯率利率平價定理推斷中外間 的利率水平之差。讓NDF成為人民幣匯率決策和監管的參考變數。
必須注意的是，在發展境內遠期匯率市場時，央行的角色是需要重新設計的。目前，央行承 擔了大部分匯率風險。如果它退出，讓境內的外匯指定銀行自行承擔匯率交易的風險，那麼， 這些銀行害怕風險集中，可能會停止遠期外匯服務，或者以價格調整的方式向企業轉嫁風險。 所以，在相當長的一段時間內，央行應繼續承擔大部分匯率風險。央行可逐步降低承擔商業銀 行拋售遠期外匯的比率，直到最終完全退出，由這些商業銀行自己決定均衡匯率的水平。
『捌』 匯率的遠期點數怎麼計算
匯率的遠期點數計算方法：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。