1. 國際金融遠期匯率計算
(1)滿足利率平價，則90天即期匯率為0.7868/4=0.1967$/SF.
（2）存在套利機會0.7868-0.7807=0.0061。表明遠期匯率美元較瑞士法郎處於升水狀態。這樣的情況下可以選擇在即期市場買入美元賣出瑞士法郎，在遠期市場上賣出美元買入法郎。
2. 外匯國際金融匯率國際金融
貨幣對應該是USD/CHF，也就是美元/瑞士法郎。採用的是直接標價法，就是1外幣等於多少本幣，這里的外幣是美元，本幣是瑞士法郎。
在貨幣對的報價中，標注的是BID/ASK報價，即前一個(BID)是銀行買入美元的報價，後一個(ASK)是銀行賣出美元的報價。因此客戶買入美元，需要用銀行賣出美元的報價，即ASK報價，客戶選擇成本低的，就要選數字小的，也就是選擇1.1544。因為客戶買入1美元只需1.1544瑞郎；而選擇1.1545，代表買入1美元需要花費1.1545瑞郎。
至於直接標價法和間接標價法，要做區分。
直接標價法，即1外幣等於多少本幣，貨幣對為：外幣/本幣。如USD/JPY、USD/CAD、USD/CNY等。大多數貨幣對美元採用直接標價法。
間接標價法，即1本幣等於多少外幣，貨幣對為：本幣/外幣。對美元採用間接標價法的貨幣不多，一般只有GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD、NZD/USD這么幾種。
3. 急求遠期匯率報價方法
一般都只報後2位的
前大後小是貼水
前小後大是升水
比如說英鎊市場即期匯率是1GBP=USD1.6040~1.6050
前者是銀行買入價，就是說銀行願意以1.6040美圓的價格買入1英鎊，你能以1.6040賣出1英鎊給銀行；後者是銀行賣出價，你能以1.6050買到1英鎊
假如一個月遠期的報價為64/80就是英鎊升水那麼就是說三個月遠期匯率是
1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130
就是說你賣出的遠期英鎊價格是1.6104美圓
如果報價是80/64，那麼就是英鎊貼水
1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064
4. 一道遠期匯率有關國際金融計算題
3個月遠期匯水為50/30,這個是掉期率，前高後低說明匯率是升水，也就是說三個月的遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4%。美國貨幣市場上的一年期利率為6%，這個明顯是港幣的實際利率大於美元的實際利率，所以我們將200萬港幣賣出，全部買入美元=200/7.8280=25.5754萬將這些美元存入銀行三個月後得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590萬，然後在賣出美元，買入港幣得到=25.9590/0.1277=203.28萬港幣，即可套利。 第二問方法與上述相同
5. 國際金融-遠期外匯交易
英鎊對美元的貨幣對是GBP/USD，即期匯率是1.9000/20，遠期掉期點是400/350，BID價數值大於ASK價的數值，表示遠期貼水。
三個月遠期匯率：1.8600/1.8670
1、英國商人立刻付款，德國商人收到的英鎊可以兌換到2000美元，德國商人按市場價賣出英鎊，採用的匯率是1.9000。德國商人要求對方支付的英鎊金額=2000/1.9=1052.63英鎊
2、英國商人3個月後付款，德國商人在3個月後收到的英鎊要兌換成2000美元，需要按3個月的遠期匯率賣出英鎊，3個月遠期賣出英鎊的匯率是1.8600，德國商人要求對方支付的英鎊金額=2000/1.86=1075.27英鎊。
6. 國際金融中用點數表示升貼水的遠期匯率計算方法可用於直接給出升貼水數的遠期匯率計算方法嗎
匯率貼水表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜。
遠期匯率與即期匯率之間的差額叫遠期差價(forward
margin)，也叫掉期率(swap
rate)，用升水、貼水和平價表示。
升水(at
premium)表示遠期匯率高於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯貴;貼水(at
discount)表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜;平價(at
par)表示遠期匯率等於即期匯率。
升水貼水對應於外幣幣值的增加與降低。在不同的匯率標價方法下，遠期匯率的計算方法不同，具體可歸納為:
在直接標價法下:
遠期匯率=即期匯率+升水數(-貼水數)；
在間接標價法下:
遠期匯率=即期匯率-升水數(+貼水數)；
升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。
7. 國際金融計算
一.即期匯率US$1=Can$1.2800~1.2835,遠期匯率為US$1=Can$1.3000~1.3030
用中間價判斷: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大於利差(8%-6%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利,將10000加元兌換成美元(1.2835),投資3個月,將本利取出再兌換成加元(1.3000),即有: 10000/1.2835*(1+6%/4)*1.3000=10280.48加元,收益280.48
如果在加投資,收益為10000*8%/2=200加元
多收益80.48加元
二.若一個英國銀行給出的匯率報價是：
即期匯率：L1=$1.6425/35
一月期遠期差價：0.750. ~73cpm
二月期遠期差價：1.35~1.32cpm
三月期遠期差價：2.03~2.00cpm
問：（1）銀行買入即期美元的價格是多少
銀行買入即期美元的價格是L1=$1.6435
（2）客戶賣出一月期美元的價格是多少？
一個月遠期匯率：L1=$（1.6425-0.00075）~(1.6435-0.00073)=1.64175~1.64277
客戶賣出一月期美元的價格是1.64277
（3）銀行賣出二月期美元的價格是多少？
二個月遠期匯率: L1=$（1.6425-0.00135）~(1.6435-0.00132)=1.64115~1.64218
銀行賣出二月期美元的價格是1.64115
（4）客戶賣出三月期美元的價格是多少？
三個月遠期匯率: : L1=$（1.6425-0.00203）~(1.6435-0.00200)=1.64047~1.6415
客戶賣出三月期美元的價格是1.6415
3.即期匯率為1$1.8000~1.8030, 遠期匯率為$1.7800~1.7835
用中間價判斷:
[(1.8030+1.8000)/2-(1.7800+1.7835)/2]*4/[(1.7800+1.7835)/2]=0.0443,即4.43%大於利差(6%-4%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利, 收益為10000*4%/4=100美元
如果在英投資,即為將10000美元兌換成英鎊(1.8030),投資3個月,將本利取出再兌換成美元(1.7800),即有:
10000/1.8030*(1+6%/4)*1.7800=10020.51美元,收益只有20.51美元
在美國投資多收益79.49美元，，這就是答案，你看可以，啊
8. 《國際金融》關於遠期匯率和即期匯率的題目，急！！！
賣出3個月期10萬英鎊遠期，匯率1.6010，三個月後支付10萬英鎊，收取16.01萬美元，16.01萬美元可以在三個月後的即期市場上兌換回16.01萬/1.5000=10.6733萬英鎊，投機凈賺：6733英鎊
9. 國際金融中如何計算遠期匯率
哦，這個三月遠期使用即期減去後面的數字。。
也就是1。5700--1。5725。。。
其實基本的原則很簡單，就是遠期由於不確定性，，
買賣價格之間的差距肯定比即期的要大。
所以3個月遠期：85-70 。。那麼相應減去就可以了。因為前面數字大，後面小，這樣才能擴大之間距離。
如果這組數字是前小後大，那麼就是加上就可以了。。
。。。。。。。。。。。。。。。。
可以換過來5000/1。5725。。。。。。
這個報價很早了，至少三四年前，，現在都過2。0了。。
10. 國際金融 紐約外匯市場某日歐元報價為：即期1歐元=1.2520—1.2560美元，三個月遠期差價為30—50。
1、直接報價法，美元是報價幣
2、倫敦
3、升水，買價比賣價低
4、美元利率高，歐元升水
5、1.2550-12610
6、1.2610，使用賣價
7、125500，使用買價