即期匯率價差_什麼是即期匯率

Ⅰ 即期匯率是什麼意思呢

即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。
即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。
我國的即期匯率是在央行當日公布的人民幣匯率中間價基礎上產生的。目前，我國銀行間即期外匯市場人民幣兌美元交易價浮動幅度為千分之五，即每日銀行間即期外匯市場人民幣兌美元的交易價可在中國外匯交易中心對外公布的當日人民幣兌美元中間價上下千分之五的幅度內浮動，銀行間外匯市場歐元、日元、港幣、英鎊等非美元貨幣對人民幣交易價在中國外匯交易中心公布的非美元貨幣交易中間價上下3%的幅度內浮動;銀行對客戶美元對人民幣掛牌匯價實行最大買賣價差幅度管理，當日美元現匯(鈔)最高賣出價與現匯(鈔)最低買入價區間應包含當日中間價，並且現匯最高賣出價與現匯最低買入價的價差不得超過當日中間價的百分之一，現鈔最高賣出價與現鈔最低買入價的價差不得超過當日中間價的百分之四，在上述規定的價差幅度范圍內，銀行可自行調整現匯和現鈔的買賣價格，銀行對客戶非美元對人民幣掛牌匯價沒有浮動區間管理限制。
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Ⅱ 老師的PPT說「遠期匯率同即期匯率的差價,約等於兩國的利率差」，我有疑問！

我勒個去，真是個好學生，細微的差別都被你看到了。
你們老師說的時候不過是做了省略。
把匯率用具體的數額替代就會發現：
1、匯率的差值必然不是百分比數值
2、利率是百分比數值，他的差值也就一定是百分比數值
所以，單從量綱（通俗意義上將叫『單位』）上就可以斷定二者不等，也不可能約等。

Ⅲ 在已知即期匯率的條件下，如何通過遠期匯率和即期匯率的差價計算實際的遠期匯率

匯率表示一般用小數點後四位（美元/歐元/英鎊等對日元匯率為小數點後兩位），一般遠期報價以點數的形式報出，一點是小數點後第四位變動一個數字。如果遠期報價貨幣升值（升水），遠期點數雙向報價是前小後大，計算時是小加小，大加大，如果報價貨幣貼水，遠期點數雙向報價是前大後小，計算時是小減大，大減小。

Ⅳ 2、假設即期匯率: GBP/USD=1.8740/50 3個月遠期差價:100/50

三個月遠期匯率：GBP/USD=（1.8740-0.0100）/（1.8750-0.0050）=1.8640/1.8700
（1）利率高的貨幣英鎊遠期貶值，以中間價估算貶值年率：0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%，小於4%的利差（12%-8%），能夠套利。
美國投資者套利做法，即期將美元兌換成英鎊（1.8750），進行三個月投資，同時賣出三個月後英鎊投資本利的遠期（1.8640）。到期後，英鎊投資本利收回，並履行遠期協議兌換成美元，減去美元投資機會成本，即為收益。在不考慮到其他費用的前提下，收益如下：
1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640-1000000*（1+8%*3/12）=3957.33美元
（2）根據（1），獲利年率：3957.33/1000000*12/3=1.58%，美元利率上升到10%，即成本增加2%，沒有美國投資者沒有套利的機會。而英鎊投資者有機會了。可以根據（1），驗證如下：
1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640）-1000000*（1+10%*3/12）=-1042.67美元，為負值了。

Ⅳ 什麼是即期匯率

Ⅵ 遠期匯率與即期匯率之間的差價叫

遠期匯率與即期匯率之間的差價叫遠期差價。
分兩種:升水和貼水；升水表示遠期匯率高於即期匯率；貼水表示遠期匯率低於即期匯率。

Ⅶ 現金匯率與即期匯率的區別,各是什麼意思

匯率按時期分為即期和遠期,即期就是現在的匯率,遠期是指兩方在合同上約定一個匯率,在將來一個時間執行.像一些銀行提供的遠期外匯交易,類似期貨.

因為歐元現金兌換的時候是按鈔買價
而旅行支票兌換是按匯買價
你可以去中行網站看，一般來說鈔買價和匯買價是不同的，匯買價比鈔買價一般來說高0.2左右。
中國沒有免手續費兌換的地方。

Ⅷ 即期匯率：EUR/USD129.25-30, l、2、3個月的遠期匯率差價分別為10-15.20-28,30-40。3個月的遠期匯率是多少

本案例有一定的問題：
1、歐元/美元不可能為129.25-30，應該表達為歐元/日元還差不多
2、歐元或美元對日元的匯率，點數表達含義與其他不同，一點為0.01
則有：EUR/USD（129.25+10）-（129.30+15）=129.35-45
以此類推

即期匯率價差

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